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Markov调制Levy模型定价的Fourier-Cos方法
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王春发, 陈荣达
高校应用数学学报. 2016 (4): 390-404.
对一般的Markov调制Levy模型, 利用Fourier Cosine级数展开原理得到欧式期权价格的计算方法. 进一步, 为了改进期权定价的Fourier Cosine级数展开方法的计算精度, Fourier Cosine级数展开的对象进行了修正, 获得了欧式期权价格的修正Fourier Cosine级数展开计算方法. 此外, 还将获得的方法应用于Markov调制Black-Scholes模型, Markov调制Merton跳扩散模型和Markov调制CGMY Levy模型期权定价的计算.具体的数值计算说明: 修正Fourier Cosine级数展开方法应与Fourier Cosine级数展开方法相比, 收敛速度要慢一些, 但准确性却有很大的提高. 特别是对Markov调制纯跳模型, 效果更为显著.
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具有Holling Ⅱ型功能反应和Allee效应的捕食系统模型
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蒋芮, 刘华, 谢梅, 魏玉梅, 赵仕凤
高校应用数学学报. 2016 (4): 441-450.
利用计算机模拟方法研究一类离散种群相互作用模型的动态复杂性. 通过理论推导建立食饵具有Allee效应和HollingⅡ型功能反应的自治捕食系统模型,用Matlab软件模拟离散种群的生长状态, 探索研究参数的变化对种群大小的影响, 阐释Allee效应及HollingⅡ型功能反应在种群间相互作用模型中的重要性. 研究结果表明: 1)当处理时间处于有效区间内时, 处理时间越大种群的稳定共存参数域越大; 2)Allee效应的引入使种群的动态行为更为复杂, 从而增加了捕食者种群的灭绝风险; 3)系统受强Allee效应的影响, 种群会出现提前分叉现象, 如果继续增加Allee效应就会导致种群灭绝; 4)强Allee效应更容易使种群趋向灭绝. 所得结论在丰富生态学理论的同时, 提出了保护生态学的重要依据.
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