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高校应用数学学报
高校应用数学学报  2018, Vol. 33 Issue (2): 140-156    
    
非参数空间滞后模型的广义矩估计
李坤明1, 陈建宝2
1. 福建农林大学经济学院, 福建福州350002;
2. 福建师范大学数学与信息学院, 福建福州350117
GMM estimation of nonparametric spatial lag model
LI Kun-ming1 , CHEN Jian-bao2
1. College of Economics, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China;
2. College of Mathematics and Informatics, Fujian Normal University , Fuzhou 350117, China
 全文: PDF(368 KB)  
摘要：  放松了参数空间滞后模型中自变量的影响为已知的线性或非线性形式假设,
考虑一类非内生自变量为随机变量的非参数空间滞后模型, 构建了该模型的广义矩估
计法, 导出了其估计量的渐近性质, 用Monte Carlo模拟方法考察了估计量的小样本表
现. 此外还将所提出的估计方法应用于估算我国各省市全要素生产率增长率.
关键词： 非参数空间滞后模型 ;   广义矩估计 ;   ;  渐近性质 ;   Monte Carlo模拟    
Abstract: By relaxing the hypothesis that the in°uence of independent variable in parametric
spatial lag model is a linear or nonlinear function of some known form, a nonparametric spatial lag
model with random independent variables is considered. The GMM estimation method of the model
is constructed, the asymptotic properties of the estimators are derived and the small sample perfor-
mances of the estimates are investigated by Monte Carlo simulation.In addition, the estimation methods
proposed are applied to estimate the growth rate of TFP of China's provinces and municipalities.
Key words: Keywords         non-parametric spatial lag model     GMM estimation    asymptotic property    Monte Carlo simulation
出版日期: 2018-07-25
CLC:  O212.4  
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李坤明
陈建宝

引用本文:

李坤明, 陈建宝. 非参数空间滞后模型的广义矩估计[J]. 高校应用数学学报, 2018, 33(2): 140-156.

链接本文:

http://www.zjujournals.com/amjcua/CN/Y2018/V33/I2/140

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