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高校应用数学学报
高校应用数学学报  2017, Vol. 32 Issue (3): 283-294    
    
一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计
李会杰, 倪佳林, 傅可昂∗
浙江工商大学 统计与数学学院, 浙江杭州 310018
Asymptotic estimates for the bidimensional time-dependent risk model with investments and by-claims
LI Hui-jie, NI Jia-lin, FU Ke-ang
School of Stat. and Math., Zhejiang Gongshang Univ., Hangzhou 310018, China
 全文: PDF 
摘要： 考虑一类二维风险模型, 其中两个保险公司共同承担所有的索赔, 且每个(主)索赔都会引起一个副索赔. 假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何Levy过程. 在索赔分布属于$mathcal{C}$族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依结构的条件下, 对该二维风险模型盈余过程的有限时破产概率进行渐近估计.
关键词： 二维风险模型;  投资回报;  副索赔;  一致变尾;  破产概率    
Abstract: Consider a bidimensional risk model, in which two insurance companies divide between them the claims in some specified proportions, and every main claim induces a delayed by-claim. Suppose that the surpluses of the two companies are invested into portfolios whose returns follow a geometric Levy process. When the claim-size distribution is consistently-varying tailed, and the inter-arrival time and claim-size follow some dependence structure, asymptotic estimates for the ruin probabilities of this bidimensional risk model are derived.
Key words: Bidimensional risk model    investment return    by-claim    consistent variation    ruin probability
收稿日期: 2016-01-17 出版日期: 2018-04-07
:  O211.4  
基金资助: 浙江省自然科学基金(LY17A010004); 教育部人文社会科学研究青年基金(17YJC910002); 浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学); 国家自然科学基金(11301481; 11371321)
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李会杰
倪佳林
傅可昂

引用本文:

李会杰, 倪佳林, 傅可昂. 一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计[J]. 高校应用数学学报, 2017, 32(3): 283-294.

LI Hui-jie, NI Jia-lin, FU Ke-ang. Asymptotic estimates for the bidimensional time-dependent risk model with investments and by-claims. Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities, 2017, 32(3): 283-294.

链接本文:

http://www.zjujournals.com/amjcua/CN/    或    http://www.zjujournals.com/amjcua/CN/Y2017/V32/I3/283

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