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高校应用数学学报
高校应用数学学报  2017, Vol. 32 Issue (1): 41-48    
    
方差可能无穷的“中度偏离”单位根过程的复合分位数估计
倪佳林, 傅可昂
浙江工商大学 统计与数学学院, 浙江杭州 310018
Composite quantile estimation for moderate deviations from a unit root model with possibly infinite variance errors
NI Jia-lin, FU Ke-ang
School of Stat. and Math., Zhejiang Gongshang Univ., Hangzhou 310018, China
 全文: PDF 
摘要： 考虑一类“中度偏离”单位根过程,$y_t = q_ny_{t-1}+u_t$,其中$q_n=1+\frac{c}{k_n}$,$k_n=o(n)$,$c$为一非零常数,$\{u_t\}$为随机扰动项序列. 在允许扰动项方差无穷的条件下,构造$q_n$的复合分位数估计, 并得到了该估计的渐近分布. 最后通过数值模拟, 在扰动项服从$t(2)$分布下, 说明了该估计的稳健和有效性.
关键词： 自回归;  单位根;  正态吸引场;  重尾;  复合分位数    
Abstract: Under the mildly integrated and the mildly explosive cases, the asymptotic distributions of composite quantile estimation for moderate deviations from a unit root model with possibly infinite variance errors are obtained, respectively. Some simulation studies are also given to show that the composite quantile estimation has a good performance.
Key words: autoregression    unit root    domain of attraction of the normal law    heavy tail    composite quantile estimation
收稿日期: 2016-08-02 出版日期: 2018-03-18
:  O212.1  
基金资助: 浙江省自然科学基金(LY17A010004); 浙江省统计局2016年度统计研究课题; 浙江工商大学研究生科研创新基金项目; 浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学); 浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)
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倪佳林
傅可昂

引用本文:

倪佳林, 傅可昂. 方差可能无穷的“中度偏离”单位根过程的复合分位数估计[J]. 高校应用数学学报, 2017, 32(1): 41-48.

NI Jia-lin, FU Ke-ang. Composite quantile estimation for moderate deviations from a unit root model with possibly infinite variance errors. Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities, 2017, 32(1): 41-48.

链接本文:

http://www.zjujournals.com/amjcua/CN/    或    http://www.zjujournals.com/amjcua/CN/Y2017/V32/I1/41

[1] 袁巧莉, 吴刘仓, 戴琳. 混合双重广义线性模型的参数估计[J]. 高校应用数学学报, 2017, 32(3): 267-276.