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高校应用数学学报
高校应用数学学报  2015, Vol. 30 Issue (1): 43-54    
    
基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题
孙玉东, 王秀芬
贵州民族大学 理学院, 贵州贵阳 550025
The nonlinear variational inequality problem arising from American barrier option
SUN Yu-dong, WANG Xiu-fen
School of Science, Guizhou Minzu University, Guiyang 550025, China
 全文: PDF 
摘要： 研究了一类基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题. 首先定义了变分不等式问题的弱解. 其次利用惩罚方法和Schaefer不动点定理证明了该变分不等式在弱意义下的解是存在且唯一的.
关键词： 非线性变分不等式;  弱解;  Schaefer不动点定理;  惩罚方法    
Abstract: In this text, the nonlinear variational inequality problem which arises from the valuation of American barrier option is studied. Firstly, the weak solution of the variational inequality is defined. Secondly, the existence and uniqueness of the solutions in the weak sense are proved by using the Schaefer fixed point theory and penalty method.
Key words: nonlinear variational inequality    weak solution    Schaefer fixed point theory    penalty method
收稿日期: 2014-11-25 出版日期: 2018-06-06
CLC:  O211.6  
基金资助: 国家自然科学基金(71171164); 贵州省研究生卓越人才计划(ZYRC字[2014]008)
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孙玉东
王秀芬

引用本文:

孙玉东, 王秀芬. 基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题[J]. 高校应用数学学报, 2015, 30(1): 43-54.

SUN Yu-dong, WANG Xiu-fen. The nonlinear variational inequality problem arising from American barrier option. Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities, 2015, 30(1): 43-54.

链接本文:

http://www.zjujournals.com/amjcua/CN/    或    http://www.zjujournals.com/amjcua/CN/Y2015/V30/I1/43

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