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浙江大学学报（理学版）
浙江大学学报（理学版）  2014, Vol. 41 Issue (01): 23-25    DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2014.01.005
数学与计算机科学     
带有GARCH误差的单位根过程的估计
Estimation of the unit root processes with GARCH errors and a drift
 全文: PDF(305 KB)   HTML ( ) 
摘要： 单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态，因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下，讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有重要作用.
收稿日期: 2013-01-28 出版日期: 2014-01-22
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袁裕泽

引用本文:

袁裕泽. 带有GARCH误差的单位根过程的估计[J]. 浙江大学学报（理学版）, 2014, 41(01): 23-25.

YUAN Yu-Ze. Estimation of the unit root processes with GARCH errors and a drift. Journal of ZheJIang University(Science Edition), 2014, 41(01): 23-25.

链接本文:

https://www.zjujournals.com/sci/CN/10.3785/j.issn.1008-9497.2014.01.005    或    https://www.zjujournals.com/sci/CN/Y2014/V41/I01/23

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