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高校应用数学学报
高校应用数学学报  2015, Vol. 30 Issue (4): 432-444    
    
$\alpha$-赋权分数桥的最小二乘估计
韩婧琦1, 申广君2,†, 闫理坦3
1. 东华大学 信息科学与技术学院, 上海 201620
2. 安徽师范大学 数学系, 安徽芜湖 241000
3. 东华大学 理学院, 上海 201620
Least squares estimation for $\alpha$-weighted fractional Brownian bridge
HAN Jing-qi1, SHEN Guang-jun2, YAN Li-tan3
1. Dept. of Info. Sci.&Tech., Donghua Univ., Shanghai 201620, China
2. Dept. of Maths, Anhui Normal Univ., Wuhu 241000, China
3. Dept. of Math., Donghua Univ., Shanghai 201620, China
 全文: PDF 
摘要： 考虑赋权分数布朗运动$B^{a,b}$ 驱动的桥$X_0=0,\text{d}X_t=-\alpha\frac{X_t}{T-t}\text{d}t +\text{d}B^{a,b}_t, \ \ 0\leq t0$. 当$\alpha$ 取不同值时, 得到了其不同的收敛性质及对应收敛速度.
关键词： 赋权分数布朗运动;  最小二乘估计量;  收敛性    
Abstract: In this paper, the asymptotic properties of $\widehat{\alpha}$ are considered, which is a least squares estimator for the parameter $\alpha$ of a weighted fractional bridge $$X_0=0,~~ \text{d}X_t=-\alpha\frac{X_t}{T-t}\text{d}t +\text{d}B^{a,b}_t, \ \ 0\leq t0, T>0$. The estimator has various convergence depending on the value of $\alpha$ as $t\rightarrow T.$ The rate of corresponding convergence is proved as well.
Key words: weighted fractional Brownian motion    least squares estimator    convergence
收稿日期: 2014-05-08 出版日期: 2018-05-19
CLC:  O211  
基金资助: 国家自然科学基金(11271020; 11171062), 安徽省自然科学基金(1408085MA07)
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韩婧琦
申广君
闫理坦

引用本文:

韩婧琦, 申广君, 闫理坦. $\alpha$-赋权分数桥的最小二乘估计[J]. 高校应用数学学报, 2015, 30(4): 432-444.

HAN Jing-qi, SHEN Guang-jun, YAN Li-tan. Least squares estimation for $\alpha$-weighted fractional Brownian bridge. Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities, 2015, 30(4): 432-444.

链接本文:

http://www.zjujournals.com/amjcua/CN/    或    http://www.zjujournals.com/amjcua/CN/Y2015/V30/I4/432

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