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浙江大学学报（理学版）
浙江大学学报（理学版）  2013, Vol. 40 Issue (2): 140-145    
数学与计算机科学     
基于CopulaGARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究
Research on the dependence of shanghai real estate shares index and financial index based on CopulaGARCH models
 全文: PDF(696 KB)  
摘要： 利用CopulaGARCH模型，研究上证地产股指数和金融股指数收益率的相关性.利用边缘函数推断法（IFM）建立2个股指对数收益率的时间序列的GARCH(1,1)-t模型.对边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列，分别建立常相关的二元Copula模型，包括正态Copula函数、Clayton Copula函数、Gumbel Copula函数、t-Copula函数、SJCCopula函数和时变相关的二元Copula模型.对2007年12月10日至2012年3月30日上证交易所地产股票指数和金融180股票指数进行实证分析，讨论2个行业的股票和行业本身的相关性.
收稿日期: 2012-06-25 出版日期: 2013-02-01
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刘桂梅
赵丽

引用本文:

刘桂梅, 赵丽. 基于CopulaGARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究[J]. 浙江大学学报（理学版）, 2013, 40(2): 140-145.

LIU Gui-Mei, ZHAO Li. Research on the dependence of shanghai real estate shares index and financial index based on CopulaGARCH models. Journal of Zhejiang University (Science Edition), 2013, 40(2): 140-145.

链接本文:

https://www.zjujournals.com/sci/CN/    或    https://www.zjujournals.com/sci/CN/Y2013/V40/I2/140

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