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浙江大学学报(理学版)  2017, Vol. 44 Issue (5): 542-547    DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2017.05.008
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基于方差缩减的高维美式期权Monte Carlo模拟定价
陈金飚, 林荣斐
台州学院 数学与信息工程学院, 浙江 台州 317000
A Monte Carlo simulation on pricing of high dimensional American options based on variance reduction
CHEN Jinbiao, LIN Rongfei
School of Mathematics & Information Engineering, Taizhou University, Taizhou 317000, Zhejiang Province, China
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