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浙江大学学报(理学版)  2017, Vol. 44 Issue (3): 296-301    DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2017.03.009
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随机波动模型的首中时问题
张苗1, 刘晖2, 张飞龙3
1. 西安电子科技大学 数学与统计学院, 陕西 西安 710126;
2. 北京大学 地球与空间科学学院, 北京 100871;
3. 西安电子科技大学 物理与光电工程学院, 陕西 西安 710126
The first hitting time of stochastic volatility models
ZHANG Miao1, LIU Hui2, ZHANG Feilong3
1. School of Mathematics and Statistics, Xidian University, Xi'an 710126, China;
2. School of Earth and Space Scienecs, Peking University, Beijing 100871, China;
3. School of Physics and Optoelectronic Engineering, Xidian University, Xi'an 710126, China
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