Please wait a minute...
浙江大学学报（理学版）
浙江大学学报（理学版）  2014, Vol. 41 Issue (2): 145-148    DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2014.02.005
数学与计算机科学     
带有GARCH误差和趋势项的近单位根过程的估计
Estimation of the nearly unit root processes with GARCH errors and a drift
 全文: PDF(346 KB)   HTML ( ) 
摘要： 近单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.因其处于平稳过程与非平稳过程（单位根过程）的中间地带，研究其统计性质的重要价值在于揭示这个中间地带的特殊属性，及其与平稳过程和单位根过程统计属性的差异.在更新项只有二阶矩存在的条件下，讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的近单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有一定意义.
收稿日期: 2012-12-19 出版日期: 2014-02-01
服务　　
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章　　
袁裕泽

引用本文:

袁裕泽. 带有GARCH误差和趋势项的近单位根过程的估计[J]. 浙江大学学报（理学版）, 2014, 41(2): 145-148.

YUAN Yu-Ze. Estimation of the nearly unit root processes with GARCH errors and a drift. Journal of ZheJIang University(Science Edition), 2014, 41(2): 145-148.

链接本文:

https://www.zjujournals.com/sci/CN/10.3785/j.issn.1008-9497.2014.02.005    或    https://www.zjujournals.com/sci/CN/Y2014/V41/I2/145

No related articles found!