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浙江大学学报(理学版)  2013, Vol. 40 Issue (5): 521-525    
数学与计算机科学     
用Homotopy方法解随机波动率远期LIBOR模型中利率衍生品定价问题
Homotopy analysis for derivatives pricing in a LIBOR market model with stochastic volatility
 全文: PDF(940 KB)   HTML (
摘要: 为深入研究固定收益衍生品的定价问题,在波动率为相应的远期测度下的Ornstein-Uhlenbeck过程的模型框架下,给出了利率上限和债券期权的定价公式.同时,应用Homotopy方法解决了定价公式中产生的偏微分方程,使其以函数级数和的形式表示出来.并对级数和形式的解的收敛性进行了相应的分析.
收稿日期: 2011-12-12 出版日期: 2013-10-16
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李劭郁
张曙光
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引用本文:

李劭郁, 张曙光, 毕秀春. 用Homotopy方法解随机波动率远期LIBOR模型中利率衍生品定价问题[J]. 浙江大学学报(理学版), 2013, 40(5): 521-525.

LI Shao-Yu, ZHANG Shu-Guang, BI Xiu-Chun. Homotopy analysis for derivatives pricing in a LIBOR market model with stochastic volatility. Journal of ZheJIang University(Science Edition), 2013, 40(5): 521-525.

链接本文:

https://www.zjujournals.com/sci/CN/        https://www.zjujournals.com/sci/CN/Y2013/V40/I5/521

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