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浙江大学学报（理学版）
浙江大学学报（理学版）  2004, Vol. 31 Issue (5): 494-    
数学与计算机科学     
一种风险度量与保费定价模式 　
A risk-measure and premium pricing model
 全文: PDF(276 KB)   HTML ( ) 
摘要： 在"修正确定等价"(modified certainty equivalent)风险度量模式的基础上,引入风险度量安全系数λ,建立了一种适用范围更广的组合风险的度量模式--安全修正风险度量,从而也得到一种组合风险的保费定价模式.由此,达到了风险的度量和保费定价的有机结合,同时,也将经典的"平均值原理"从个体风险推广到了组合投资和组合风险的度量定价中.
出版日期: 2010-05-16
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沈银芳　

引用本文:

沈银芳　. 一种风险度量与保费定价模式 　 [J]. 浙江大学学报（理学版）, 2004, 31(5): 494-.

SHEN Yin-Fang-　. A risk-measure and premium pricing model. Journal of ZheJIang University(Science Edition), 2004, 31(5): 494-.

链接本文:

http://www.zjujournals.com/xueshu/sci/CN/    或    http://www.zjujournals.com/xueshu/sci/CN/Y2004/V31/I5/494

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